ANALISIS METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2020)

Fauzan arta yuanza (2023), ANALISIS METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2020) . Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat return saham-saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2020 dengan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sampel dalam penelitian ini yaitu 33 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Metode analisis data menggunakan analisis Return Individual (Ri), Return Market (Rm), Risiko Sistematis (Beta), Risk Free Rate (Rf) atau Pengembalian Bebas Risiko dan Pengembalian yang diharapkan (expected return). Dari hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa tingkat return saham-saham perusahaan energi di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020 dapat dikatakan overvalued/efisien, dimana rata-rata nilai Ri adalah 26,58359, sedangkan nilai E (Ri) adalah sebesar 0,03082. Artinya portofolio saham pada perusahaan sektor energi memiliki resiko yang lebih rendah dan dengan pengembalian hasil yang tinggi. Keputusan yang diambil dari hasil penelitian yaitu bahwa investor dapat melakukan investasi saham pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia karena memiliki risiko yang rendah dengan hasil pengembalian yang tinggi.

File ::(login required)